Uno sguardo al Factor Investing

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Il Factor Investing: diamo uno sguardo a questa particolare tipologia d’investimento

Il Factor Investing sta prendendo sempre più piede fra gli investitori, diamo uno sguardo quindi a quest’universo d’investimento, sempre più popolare fra i risparmiatori.

Come vediamo di seguito, gli afflussi sulle soluzioni Smart Beta sono infatti in continuo aumento. Ecco il grafico che ne dipinge le acquisizioni in termini di masse (classificate per fattori d’investimento):

https://awealthofcommonsense.com/2020/09/animal-spirits-democracy-has-failed/

Ora diamo uno sguardo più nello specifico a questi particolari strumenti.

Parliamo quindi di particolari strategie d’investimento, che seguono stili specifici, come ad esempio gli ETF Smart beta.

Questo è un quadro dei principali investimenti fattoriali USA, con le relative performance, da inizio 2020 al 25/08/2020:

https://seekingalpha.com/article/4371537-u-s-equity-factors-continue-to-post-wide-ranging-results-in-2020

La strategia Momentum, grazie alla forte esposizione sul tema tecnologico, è certamente la più performante in questo arco temporale.

Come vediamo, le diverse strategie si muovono in maniera molto differente, a seconda dello stile d’investimento .

Di seguito possiamo osservare quelle più penalizzate durante il drawdown di inizio 2020 causato dalla vicenda CoronaVirus (dati dal 31/12/2019 al 29/05/2020):

https://www.albertbridgecapital.com/post/bubblicious

Le strategie orientate sul Value e sulla società a piccola capitalizzazione risultano essere le più penalizzate.

Molto interessante osservare in questa tabella come i diversi fattori d’investimento si siano comportati durante le fasi recessive e di successivo recupero:

https://twitter.com/verdadcap/status/1315802695131897857/photo/1

Come sempre, andamento passato non è sinonimo di andamento futuro.

Il consiglio, prima di percorrere strade “alternative”, è di costruire prima la base, e seguire quindi il percorso principale; le deviazioni a volte ci portano lontano dal nostro obiettivo.

Qui dei consigli utili per costruire la base:

https://www.ilconsulenteintelligente.com/scegliere-la-giusta-asset-allocation/

Questo invece un approfondimento specifico sullo stile d’investimento Growth e su quello Value:

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