Aggiornamento sul Permanent Portfolio

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Un aggiornamento sul Permanent Portfolio di Harry Browne. Come si sta comportando in questi mercati influenzati dal Corona Virus?

Ecco di seguito un aggiornamento sul Permanent Portfolio, noto Lazy Portfolio introdotto da Harry Browne negli anni ’80.

Il modello in esame è stato costruito, sul mercato americano, tramite questi strumenti:

  • Un ETF sul gold
  • Un ETF Vanguard S&P 500
  • Un ETF iShares 20+ Year Treasury Bond
  • Un ETF iShares U.S. Treasuries con duration pari ad un anno, a rappresentare la componente monetaria

La logica è quella di seguire un’allocazione di portafoglio così composto:

  • 25% Oro
  • 25% Azionario
  • 25% Obbligazionario Medio-Lungo Termine
  • 25% Monetario/Obbligazionario Breve Termine

Questo l’andamento, dal 1° ottobre 2018 al 30 giugno 2020, per un piano di importo pari a 10.000 dollari, messo a confronto con l’inflazione:

https://seekingalpha.com/article/4360444-motorhome-retirement-real-money-permanent-portfolio-continues-to-outperform

Questo invece l’andamento del portafoglio a confronto con l’indice azionario S&P500:

https://seekingalpha.com/article/4360444-motorhome-retirement-real-money-permanent-portfolio-continues-to-outperform

Il rendimento nel periodo analizzato è del 25,66%, con una deviazione standard, ad identificare la volatilità del percorso, dell’ 1,73%. Il portafgolio ha avuto modo di sovraperformare anche l’indice S&P500. Non male, nonostante condizioni di mercato in questo 2020 particolarmente complicate.

https://seekingalpha.com/article/4360444-motorhome-retirement-real-money-permanent-portfolio-continues-to-outperform

Importante sottolineare che i rendimenti evidenziati sopra sono espressi in dollari, e il portafoglio è stato modellato interamente sul mercato USA.

Di seguito potete trovare un approfondimento ulteriore sulle logiche del Permanent Portfolio:

https://www.ilconsulenteintelligente.com/portfolio-item/permanent-harry-browne/
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